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正规配资炒股投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

西藏东财中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金管理人:西藏东财基金管理有限公司基金托管人:广发证券股份有限公司报告送出日期:2025年07月19日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2025年07月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2025年04月01日起至2025年06月30日止。其中，自2025年06月20日起， “西藏东财中证沪港深互联网指数型发起式证券投资基金”转型为“西藏东财中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金”。西藏东财中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及托管协议即日生效。 §2 基金产品概况基金简称东财中证沪港深互联网ETF发起式联接基金主代码 012371 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2021年06月01日报告期末基金份额总额 175,820,035.62份本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指投资目标数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股及其备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。在正常市场情况下，本基金力争将基金份额净投资策略值的增长率与业绩比较基准的收益率的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股及其备选成份股、债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资目标ETF的两种方式如下：（1）申购和赎回：以申购/赎回对价进行申购赎回目标ETF或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申购赎回目标ETF。（2）二级市场方式：在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整。基金可投资于标的指数成份股及其备选成份股，以更好的跟踪标的指数。同时，还可通过买入标的指数成份股及其备选成份股来构建组合以申购目标E TF。因此对标的指数成份股及其备选成份股的投资，主要采取复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的个券时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，包括通过投资其他股票进行替代，以降低跟踪误差，优化投资组合的配置结构。（1）港股通标的股票投资策略本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。（2）存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。中证沪港深互联网指数收益率×95%＋银行活期存业绩比较基准款利率（税后）×5% 本基金为ETF联接基金，且目标ETF为采用指数化操作的股票型基金，因此本基金的预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数以及标的指数所代表风险收益特征的股票市场相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通标的股票。本基金投资港股通标的股票的，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金管理人西藏东财基金管理有限公司基金托管人广发证券股份有限公司东财中证沪港东财中证沪港东财中证沪港下属分级基金的基金简称深互联网ETF 深互联网ETF 深互联网ETF 发起式联接A 发起式联接C 发起式联接E 下属分级基金的交易代码 012371 012372 021358 报告期末下属分级基金的份额总 84,839,522.07 82,152,703.72 额份份西藏东财中证沪港深互联网交易型开放式指数证券基金名称投资基金基金主代码 159550 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2025-06-18 基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期 2025-06-27 基金管理人名称西藏东财基金管理有限公司基金托管人名称广发证券股份有限公司紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小投资目标化。本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基投资策略金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。特殊情形包括但不限于：1、法律法规的限制；2、标的指数成份股流动性严重不足；3、标的指数的成份股长期停牌；4、标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并； 5、标的指数成份股派发现金股息； 6、指数成份股定期或临时调整； 7、标的指数编制方法发生变化； 8、其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。业绩比较基准中证沪港深互联网指数收益率本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，风险收益特征具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通投资标的股票，还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期(2025年04月01日 - 2025年06月30日) 主要财务指标东财中证沪港深互东财中证沪港深互东财中证沪港深互联网ETF发起式联联网ETF发起式联联网ETF发起式联接A 接C 接E 额本期利润值值注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。收益水平要低于所列数字。东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 0.45% 2.25% -0.35% 2.22% 0.80% 0.03% 过去六个月 15.78% 2.31% 14.71% 2.29% 1.07% 0.02% 过去一年 58.41% 2.19% 57.46% 2.17% 0.95% 0.02% 过去三年 25.34% 1.91% 25.73% 1.88% -0.39% 0.03% 自基金合同 -17.09% 1.94% -17.79% 1.91% 0.70% 0.03% 生效起至今东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 0.35% 2.24% -0.35% 2.22% 0.70% 0.02% 过去六个月 15.56% 2.31% 14.71% 2.29% 0.85% 0.02% 过去一年 57.38% 2.19% 57.46% 2.17% -0.08% 0.02% 过去三年 23.55% 1.91% 25.73% 1.88% -2.18% 0.03% 自基金合同 -18.62% 1.94% -17.79% 1.91% -0.83% 0.03% 生效起至今东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 0.34% 2.24% -0.35% 2.22% 0.69% 0.02% 过去六个月 15.64% 2.31% 14.71% 2.29% 0.93% 0.02% 过去一年 56.60% 2.18% 57.46% 2.17% -0.86% 0.01% 自基金合同生效起至今动的比较注：1、本基金基金合同于2021年6月1日生效。的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告任本基金的基证券姓名职务说明金经理期限从业任职离任年限日期日期上海财经大学金融数学与金融工程硕士。曾任天治基金管理有限公司产品创新及量化投资部总监助理、西藏东财基金管理有限公司吴逸本基金基金经理 - 15年筹备组量化投资负责人、西藏东财基金管理有限公司研究部总监，现任西藏东财基金管理有限公司总经理助理、量化投资部总监、基金经理。注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期。聘任日期和解聘日期。员监督管理办法》等相关规定。本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，未发现存在损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和基金管理人关于公平交易管理的相关内部制度规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。公平交易制度规范的范围包括上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动以及包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。报告期内，基金管理人公平交易制度执行情况良好，未发现存在违反公平交易管理要求的行为。报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和基金管理人关于异常交易管理的相关内部制度规定，对本基金的异常交易行为进行监督检查，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。报告期内，本基金在运作过程中严格遵守法律法规和基金合同的要求，对基金采取完全被动复制的方式跟踪指数，控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差，力争获取与标的指数相似的投资收益。报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是基金费用、申购赎回、交易成本、网下新股申购等因素。当申赎变动、成份股调整、成份股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数，保持基金整体运行平稳。截至2025年06月30日，东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A份额净值为0.8291 元，报告期内基金份额净值增长率为0.45%，同期业绩比较基准收益率为-0.35%；东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C份额净值为0.8138元，报告期内基金份额净值增长率为0.35%，同期业绩比较基准收益率为-0.35%；东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E 份额净值为0.8176元，报告期内基金份额净值增长率为0.34%，同期业绩比较基准收益率为-0.35%。本报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告占基金总资产的比例序号项目金额(元) （%）其中：股票 137,052,050.34 89.16 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产银行存款和结算备付金合计注：本报告期末，本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为74,614,083.79 元，占基金资产净值比例为51.67%。代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,023,722.00 3.48 电力、热力、燃气及水 D - - 生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 交通运输、仓储和邮政 G - - 业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I 47,926,894.09 33.19 技术服务业 J 金融业 9,487,350.46 6.57 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施 N - - 管理业居民服务、修理和其他 O - - 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 62,437,966.55 43.23 行业类别公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%）非日常生活消费品 23,580,417.00 16.33 日常消费品 4,929,354.22 3.41 金融 897,553.96 0.62 医疗保健 15,722.02 0.01 信息技术 18,767,547.98 13.00 通讯业务 22,961,051.57 15.90 房地产 3,462,437.04 2.40 合计 74,614,083.79 51.67 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。序占基金资产净股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 号值比例（％）本基金本报告期末未持有债券。本基金本报告期末未持有债券。本基金本报告期末未持有资产支持证券。本基金本报告期末未持有贵金属投资。本基金本报告期末未持有权证。本基金本报告期末未持有基金。本基金本报告期末未持有股指期货。本基金本报告期末未持有国债期货。告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。序号名称金额(元) 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份东财中证沪港深互东财中证沪港深互东财中证沪港深互联网ETF发起式联联网ETF发起式联联网ETF发起式联接A 接C 接E 报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减：报告期期间基金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份额（份额 - - - 减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况单位：份东财中证沪港东财中证沪港东财中证沪港深互联网ETF 深互联网ETF 深互联网ETF 发起式联接A 发起式联接C 发起式联接E 报告期期初管理人持有的本基金份额报告期期间买入/申购总份额 - - - 报告期期间卖出/赎回总份额 11,493,664.29 - 2,686,930.84 报告期期末管理人持有的本基金份 - - - 额报告期期末持有的本基金份额占基 - - - 金总份额比例（%）注：1、其中“买入/申购”含红利再投、转换入份额；“卖出/赎回”含转换出份额。关规定支付。序号交易方式交易日期交易份额（份）交易金额（元）适用费率合计 -14,180,595.13 -11,529,456.85 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况本基金基金合同生效届满三年，发起份额已全部赎回。 §9 影响投资者决策的其他重要信息本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。一、中国证监会准予西藏东财中证沪港深互联网指数型发起式证券投资基金募集注册的文件二、《西藏东财中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》三、《西藏东财中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》四、法律意见书五、基金管理人业务资格批件、营业执照六、基金托管人业务资格批件、营业执照七、中国证监会要求的其他文件基金管理人或基金托管人办公场所。投资者可以在基金管理人或基金托管人办公场所查阅。西藏东财基金管理有限公司

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